PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с KILO-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с KILO-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO).

ZJG.TO и KILO-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. KILO-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и KILO-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и KILO-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%12.54%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		11.54%56.51%37.76%10.43%6.38%-4.67%21.17%12.88%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у KILO-B.TO с доходностью 11.54%.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

KILO-B.TO

1 день
1.45%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.54%
6 месяцев
22.50%
1 год
47.79%
3 года*
35.04%
5 лет*
24.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGD.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с CGL-C.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и KILO-B.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии KILO-B.TO в 0.28%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Доходность на риск

ZJG.TO vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOKILO-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.85

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.31

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.69

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

9.43

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. KILO-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа KILO-B.TO равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и KILO-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOKILO-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.85

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.50

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.31

-1.11

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и KILO-B.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и KILO-B.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и KILO-B.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки KILO-B.TO в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и KILO-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOKILO-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-22.54%

-59.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-17.41%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-17.41%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-9.47%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-7.59%

-41.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

4.96%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и KILO-B.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOKILO-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

10.32%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

23.01%

+16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

26.03%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

16.61%

+19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

17.98%

+20.50%