Сравнение ZJG.TO с 8PSG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Invesco Physical Gold A (8PSG.DE).
ZJG.TO и 8PSG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. 8PSG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и 8PSG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и 8PSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 16.61% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 39.95% |
8PSG.DE Invesco Physical Gold A | 10.10% | 60.47% | 37.23% | 10.40% | 7.48% | -4.49% | 12.97% |
Разные валюты инструментов
ZJG.TO торгуется в CAD, в то время как 8PSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSG.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у 8PSG.DE с доходностью 10.10%.
ZJG.TO
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 130.78%
- 3 года*
- 55.41%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- 21.07%
8PSG.DE
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 48.30%
- 3 года*
- 35.32%
- 5 лет*
- 24.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJG.TO и 8PSG.DE
ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
8PSG.DE
Сравнение ZJG.TO c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Invesco Physical Gold A (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJG.TO | 8PSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.87 | 1.97 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.50 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.92 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 11.35 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJG.TO | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 1.97 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.53 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.21 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между ZJG.TO и 8PSG.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и 8PSG.DE
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как 8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.10% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
8PSG.DE Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и 8PSG.DE
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки 8PSG.DE в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и 8PSG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJG.TO | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -18.33% | -63.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -16.55% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -16.55% | -25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -9.03% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.37% | -5.86% | -43.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 4.36% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и 8PSG.DE
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.74% | 10.52% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 20.82% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.80% | 24.36% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 16.12% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 16.68% | +21.80% |