PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIJMY с IQDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIJMY с IQDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) is a stock, while IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Over the past 10 years, ZIJMY returned 32.89%/yr vs 11.68%/yr for IQDY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIJMY и IQDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIJMY показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у IQDY с доходностью 18.64%. За последние 10 лет акции ZIJMY превзошли акции IQDY по среднегодовой доходности: 32.89% против 11.68% соответственно.

ZIJMY

1 день
-1.33%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-0.89%
1 год
84.44%
3 года*
46.29%
5 лет*
23.77%
10 лет*
32.89%

IQDY

1 день
0.59%
1 месяц
5.34%
С начала года
18.64%
6 месяцев
21.05%
1 год
41.80%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIJMY и IQDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		-7.10%151.45%20.87%15.79%10.65%18.87%163.70%9.70%21.20%12.34%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		18.64%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%

Correlation

The correlation between ZIJMY and IQDY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.12

Over the past year, ZIJMY and IQDY have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с NVDAZIJMY с AIQUYZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с MUU
Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD

Доходность на риск

ZIJMY vs. IQDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIJMY c IQDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIJMYIQDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.64

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.53

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.03

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

15.83

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIJMY vs. IQDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIJMY на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа IQDY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIJMY и IQDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIJMYIQDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.64

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ZIJMY и IQDY

Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки IQDY в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и IQDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIJMYIQDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-39.60%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.08%

-10.42%

-18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-14.76%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

-33.03%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-39.60%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-0.30%

-27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-9.10%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

2.65%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIJMY и IQDY

Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ZIJMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIJMYIQDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

5.66%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.22%

13.40%

+24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

15.91%

+32.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.88%

17.81%

+27.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

18.42%

+28.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIJMY и IQDY

Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IQDY в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		0.72%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%

Часто задаваемые вопросы

ZIJMY and IQDY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIJMY has higher volatility (15.77%) compared to IQDY (5.66%). In terms of maximum drawdown, ZIJMY dropped -61.63% vs IQDY's -39.60%.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIJMY и IQDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор