PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIJMY с CLILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIJMY с CLILF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. ZIJMY operates in Gold (Basic Materials), while CLILF operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 3 years, ZIJMY returned 42.92%/yr vs -5.11%/yr for CLILF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZIJMY и CLILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIJMY показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 6.49%.

ZIJMY

1 день
5.32%
1 месяц
-13.28%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-5.26%
1 год
59.92%
3 года*
42.92%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.32%

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.23%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIJMY и CLILF

2026 (YTD)20252024202320222021
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		-10.10%151.45%20.87%15.79%10.65%-2.99%
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-1.09%-23.92%6.00%-1.96%

Correlation

The correlation between ZIJMY and CLILF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIJMY:

$110.37B

CLILF:

$7.72B

EPS

ZIJMY:

CN¥44.76

CLILF:

SGD 0.05

Коэффициент P/E

ZIJMY:

12.25

CLILF:

52.17

Коэффициент P/S

ZIJMY:

2.05

CLILF:

3.93

Коэффициент P/B

ZIJMY:

3.73

CLILF:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

ZIJMY:

CN¥366.89B

CLILF:

SGD 2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIJMY:

CN¥113.63B

CLILF:

SGD 2.22B

EBITDA (12 мес.)

ZIJMY:

CN¥105.09B

CLILF:

SGD 153.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

CapitaLand Investment Limited

Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с NVDAZIJMY с AIQUYZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с MUU
Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с 0823.HKCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY

Доходность на риск

ZIJMY vs. CLILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIJMY c CLILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZIJMYCLILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.24

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.90

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.52

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

1.03

+3.57

ZIJMY vs. CLILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIJMY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CLILF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIJMY и CLILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZIJMY и CLILF

Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки CLILF в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и CLILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIJMYCLILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-66.07%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.61%

-29.26%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-45.96%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.20%

-53.74%

+23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-44.07%

+20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

14.66%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIJMY и CLILF

Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с CapitaLand Investment Limited (CLILF) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что ZIJMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIJMYCLILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.22%

10.69%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.95%

54.59%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.33%

62.76%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.05%

79.89%

-34.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.95%

79.89%

-32.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIJMY и CLILF

Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности CLILF в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		2.14%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIJMY и CLILF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zijin Mining Group Co Ltd ADR и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
98.50B
1.15B
(ZIJMY) Общая выручка
(CLILF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ZIJMY значения в CNY, CLILF значения в SGD

Сравнение рентабельности ZIJMY и CLILF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zijin Mining Group Co Ltd ADR и CapitaLand Investment Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.3%
39.6%
Активы портфеля
ZIJMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

CLILF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

ZIJMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

CLILF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

ZIJMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

CLILF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.

Часто задаваемые вопросы

ZIJMY and CLILF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIJMY has higher volatility (16.22%) compared to CLILF (10.69%). In terms of maximum drawdown, ZIJMY dropped -61.63% vs CLILF's -66.07%.

ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIJMY и CLILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор