Сравнение ZHOG с BNDP
ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. ZHOG is actively managed, while BNDP is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHOG charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
ZHOG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHOG и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.77% | 0.38% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between ZHOG and BNDP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHOG vs. BNDP — Ранг доходности на риск
ZHOG
BNDP
Сравнение ZHOG c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.25 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и BNDP
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHOG | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -2.60% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.31% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.86% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHOG | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.63% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 3.63% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 3.63% | +0.38% |
Сравнение комиссий ZHOG и BNDP
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и BNDP
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZHOG and BNDP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: F/m Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for ZHOG and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для ZHOG и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор