PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGRO.TO с EQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGRO.TO с EQCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGRO.TO (BMO Growth ETF) and EQCL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - ZGRO.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO, while EQCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, ZGRO.TO returned 26.21% vs 32.58% for EQCL.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZGRO.TO charges 0.18%/yr vs 2.20%/yr for EQCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGRO.TO и EQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGRO.TO показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у EQCL.TO с доходностью 13.34%.

ZGRO.TO

1 день
0.47%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
26.21%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

EQCL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.79%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.97%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGRO.TO и EQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		11.05%16.39%20.71%7.12%
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		13.34%16.95%24.04%3.94%

Correlation

The correlation between ZGRO.TO and EQCL.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between ZGRO.TO and EQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZGRO.TO и EQCL.TO

Секторы
ZGRO.TO
EQCL.TO

Технологии

22.2%
22.7%

Финансовые услуги

19.8%
20.6%

Промышленность

11.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Энергетика

8.0%
6.3%

Сырьевые материалы

7.2%
6.6%

Здравоохранение

6.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Технологии

ZGRO.TO
22.2%
EQCL.TO
22.7%

Финансовые услуги

ZGRO.TO
19.8%
EQCL.TO
20.6%

Промышленность

ZGRO.TO
11.2%
EQCL.TO
11.0%

Потребительский циклический сектор

ZGRO.TO
8.3%
EQCL.TO
8.3%

Энергетика

ZGRO.TO
8.0%
EQCL.TO
6.3%

Сырьевые материалы

ZGRO.TO
7.2%
EQCL.TO
6.6%

Здравоохранение

ZGRO.TO
6.9%
EQCL.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

ZGRO.TO
6.7%
EQCL.TO
7.0%

Потребительский защитный сектор

ZGRO.TO
4.9%
EQCL.TO
5.4%

Коммунальные услуги

ZGRO.TO
3.0%
EQCL.TO
2.8%

Недвижимость

ZGRO.TO
2.0%
EQCL.TO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Growth ETF

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с HDIV.TO

Доходность на риск

ZGRO.TO vs. EQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGRO.TO c EQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGRO.TOEQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.57

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.59

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.90

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

16.69

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGRO.TO vs. EQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGRO.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQCL.TO равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGRO.TO и EQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGRO.TOEQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.53

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ZGRO.TO и EQCL.TO

Максимальная просадка ZGRO.TO за все время составила -24.64%, что больше максимальной просадки EQCL.TO в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGRO.TO и EQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGRO.TOEQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.64%

-18.97%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.40%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-1.63%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.96%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGRO.TO и EQCL.TO

BMO Growth ETF (ZGRO.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеют волатильность 4.08% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGRO.TOEQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.04%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.70%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

12.76%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.02%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

15.02%

-2.03%

Сравнение комиссий ZGRO.TO и EQCL.TO

ZGRO.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQCL.TO в 2.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGRO.TO и EQCL.TO

Дивидендная доходность ZGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности EQCL.TO в 10.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		10.80%11.51%10.96%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.48%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ZGRO.TO and EQCL.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.20% for EQCL.TO.

ZGRO.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while EQCL.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ZGRO.TO and 2.20% for EQCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGRO.TO и EQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор