PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGQ.TO с VEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGQ.TO с VEF.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) are both Global Equities funds - ZGQ.TO tracks the MSCI All Country World High Quality Index while VEF.TO tracks the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGQ.TO returned 15.52%/yr vs 12.15%/yr for VEF.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for VEF.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGQ.TO и VEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGQ.TO показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VEF.TO с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции ZGQ.TO превзошли акции VEF.TO по среднегодовой доходности: 15.52% против 12.15% соответственно.

ZGQ.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
0.45%
С начала года
13.01%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.33%
3 года*
21.05%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.52%

VEF.TO

1 день
1.07%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.70%
6 месяцев
17.76%
1 год
36.07%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.61%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и VEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.01%8.06%29.51%29.44%-18.72%21.48%22.46%28.96%-0.05%19.61%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		17.70%24.61%9.69%18.03%-7.56%18.04%2.10%22.61%-11.95%16.91%

Correlation

The correlation between ZGQ.TO and VEF.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.61

The correlation between ZGQ.TO and VEF.TO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZGQ.TO и VEF.TO

Секторы
ZGQ.TO
VEF.TO

Технологии

39.0%
13.8%

Здравоохранение

13.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

13.1%
3.4%

Промышленность

10.9%
19.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.6%

Финансовые услуги

7.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
7.5%

Сырьевые материалы

2.1%
7.5%

Энергетика

0.4%
5.4%

Недвижимость

0.2%
2.7%

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Технологии

ZGQ.TO
39.0%
VEF.TO
13.8%

Здравоохранение

ZGQ.TO
13.7%
VEF.TO
8.2%

Коммуникационные услуги

ZGQ.TO
13.1%
VEF.TO
3.4%

Промышленность

ZGQ.TO
10.9%
VEF.TO
19.2%

Потребительский защитный сектор

ZGQ.TO
9.3%
VEF.TO
5.6%

Финансовые услуги

ZGQ.TO
7.3%
VEF.TO
23.3%

Потребительский циклический сектор

ZGQ.TO
3.8%
VEF.TO
7.5%

Сырьевые материалы

ZGQ.TO
2.1%
VEF.TO
7.5%

Энергетика

ZGQ.TO
0.4%
VEF.TO
5.4%

Недвижимость

ZGQ.TO
0.2%
VEF.TO
2.7%

Коммунальные услуги

ZGQ.TO
0.1%
VEF.TO
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO
Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG

Доходность на риск

ZGQ.TO vs. VEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGQ.TO c VEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGQ.TOVEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.55

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.40

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.66

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

15.42

-5.26

ZGQ.TO vs. VEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGQ.TO на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VEF.TO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGQ.TO и VEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGQ.TO и VEF.TO

Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VEF.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и VEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGQ.TOVEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-33.03%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.89%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-13.78%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-16.34%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

-33.03%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.15%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.26%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.35%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGQ.TO и VEF.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGQ.TOVEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.12%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.44%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

14.21%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

13.76%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.44%

+0.73%

Сравнение комиссий ZGQ.TO и VEF.TO

ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEF.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGQ.TO и VEF.TO

Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VEF.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		1.95%2.61%2.56%2.50%2.20%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.50%0.62%0.93%1.38%1.39%0.89%1.03%1.13%1.58%1.15%1.40%1.13%

Часто задаваемые вопросы

ZGQ.TO and VEF.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEF.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEF.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.

ZGQ.TO tracks MSCI All Country World High Quality Index, while VEF.TO tracks Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.22% for VEF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и VEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор