PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLH.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLH.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

ZGLH.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLH.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLH.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		7.81%61.24%18.72%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%23.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLH.TO показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 5.98%.

ZGLH.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
7.81%
6 месяцев
19.83%
1 год
46.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий ZGLH.TO и GLCC.TO

ZGLH.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZGLH.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLH.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLH.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.10

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.39

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.04

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

11.66

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLH.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLH.TO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLH.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLH.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.00

+1.92

Корреляция

Корреляция между ZGLH.TO и GLCC.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLH.TO и GLCC.TO

ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок ZGLH.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка ZGLH.TO за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLH.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLH.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-71.12%

+51.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-28.86%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-18.48%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-34.62%

+31.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

7.54%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLH.TO и GLCC.TO

Текущая волатильность для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) составляет 11.24%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что ZGLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLH.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

17.09%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

34.47%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

41.29%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

31.17%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

31.75%

-9.62%