PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLH.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLH.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).

ZGLH.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLH.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLH.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		7.81%61.24%18.72%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLH.TO показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью 4.61%.

ZGLH.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
7.81%
6 месяцев
19.83%
1 год
46.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZGLH.TO и AMAX.TO

ZGLH.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AMAX.TO в 0.65%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZGLH.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLH.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLH.TOAMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.75

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.10

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.47

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

9.13

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLH.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLH.TO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLH.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLH.TOAMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.96

-0.04

Корреляция

Корреляция между ZGLH.TO и AMAX.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLH.TO и AMAX.TO

ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.

TTM20252024
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%

Просадки

Сравнение просадок ZGLH.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка ZGLH.TO за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLH.TO и AMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLH.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-28.60%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-28.60%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-18.54%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-4.66%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

7.74%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLH.TO и AMAX.TO

Текущая волатильность для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) составляет 11.24%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что ZGLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLH.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

16.54%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

33.06%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

39.73%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

33.11%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

33.11%

-10.98%