PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с ZGLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с ZGLH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO).

ZGLD.TO и ZGLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и ZGLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и ZGLH.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		9.60%61.24%18.72%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у ZGLH.TO с доходностью 9.60%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGLH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.60%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с HUG.TOZGLH.TO с CGL.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и ZGLH.TO

И ZGLD.TO, и ZGLH.TO имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOZGLH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.81

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.24

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.50

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.10

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. ZGLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLH.TO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и ZGLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOZGLH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.97

+0.36

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и ZGLH.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и ZGLH.TO

Ни ZGLD.TO, ни ZGLH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и ZGLH.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки ZGLH.TO в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и ZGLH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOZGLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-19.51%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-19.51%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-12.04%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.72%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.35%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и ZGLH.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) имеют волатильность 10.15% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOZGLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

10.55%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

23.63%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

27.20%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

22.13%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

22.13%

-1.44%