PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с XCSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с XCSR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).

ZGLD.TO и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и XCSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и XCSR.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		-1.89%35.35%19.66%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -1.89%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCSR.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
30.50%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с IHI

Сравнение комиссий ZGLD.TO и XCSR.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOXCSR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.45

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.79

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

10.90

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. XCSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCSR.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и XCSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOXCSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.08

+2.24

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и XCSR.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и XCSR.TO

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM202520242023202220212020
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.79%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и XCSR.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и XCSR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOXCSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-23.56%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-11.12%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-5.98%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-5.21%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.85%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и XCSR.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOXCSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

7.00%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

12.71%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

16.61%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

13.78%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

1,387.91%

-1,367.22%