PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

ZGLD.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%137.43%23.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 11.06%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий ZGLD.TO и GLCC.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.30

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.55

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.29

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

12.53

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.00

+2.32

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и GLCC.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и GLCC.TO

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-71.12%

+53.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-28.86%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-14.57%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-34.62%

+32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.59%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и GLCC.TO

Текущая волатильность для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) составляет 10.15%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

16.26%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

34.81%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

41.57%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

31.22%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

31.79%

-11.10%