Сравнение ZGLD.TO с CNQ.TO
ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past year, ZGLD.TO returned 24.86% vs 36.67% for CNQ.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.TO показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 23.26%.
ZGLD.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQ.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -12.28%
- С начала года
- 23.26%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 30.34%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | -3.40% | 55.82% | 29.42% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 23.26% | 10.42% | -3.17% |
Correlation
The correlation between ZGLD.TO and CNQ.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZGLD.TO
CNQ.TO
Сравнение ZGLD.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGLD.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.00 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.43 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -74.63% | +52.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -18.43% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.67% | -18.24% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -17.65% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 5.72% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.TO и CNQ.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеют волатильность 8.92% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 9.08% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 24.45% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 28.97% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 30.63% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 38.13% | -17.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.TO и CNQ.TO
ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 4.32% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор