PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).

ZGLD.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью 9.22%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и AMAX.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AMAX.TO в 0.65%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOAMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.93

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.26

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.67

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.81

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX.TO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOAMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

2.05

+0.28

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и AMAX.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и AMAX.TO

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

TTM20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и AMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-28.60%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-28.60%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-14.95%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.67%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.79%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и AMAX.TO

Текущая волатильность для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) составляет 10.15%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

15.54%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

33.37%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

39.99%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

33.23%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

33.23%

-12.54%