PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZGD.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-2.48%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 14.91% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

ZUQ.TO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
6.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZGD.TO и ZUQ.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.36

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.61

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

0.69

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

2.07

+13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.36

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.88

-0.58

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и ZUQ.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-26.94%

-33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-11.04%

-19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-26.94%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-26.94%

-24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-8.17%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-4.64%

-23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.73%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и ZUQ.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

5.03%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

10.29%

+27.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

17.98%

+27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

16.40%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

17.54%

+20.00%