Сравнение ZGD.TO с KIN2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Kinross Gold Corporation (KIN2.DE).
ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и KIN2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и KIN2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 16.24% | 170.64% | 37.48% | 10.17% | -2.30% | -12.57% | 26.59% | 9.00% |
KIN2.DE Kinross Gold Corporation | 13.13% | 200.10% | 68.31% | 44.31% | -19.90% | -23.71% | 56.35% | 6.56% |
Разные валюты инструментов
ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как KIN2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KIN2.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у KIN2.DE с доходностью 13.13%.
ZGD.TO
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- 134.48%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- 36.07%
- 10 лет*
- 22.05%
KIN2.DE
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 148.19%
- 3 года*
- 93.19%
- 5 лет*
- 40.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. KIN2.DE — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
KIN2.DE
Сравнение ZGD.TO c KIN2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Kinross Gold Corporation (KIN2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGD.TO | KIN2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 3.10 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.17 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 4.80 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 15.92 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGD.TO | KIN2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 3.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ZGD.TO и KIN2.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGD.TO и KIN2.DE
Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KIN2.DE в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.19% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
KIN2.DE Kinross Gold Corporation | 0.26% | 0.28% | 0.78% | 1.30% | 1.96% | 1.41% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и KIN2.DE
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки KIN2.DE в -69.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и KIN2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZGD.TO | KIN2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -63.17% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.15% | -28.99% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -54.54% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -14.67% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -25.59% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 8.69% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и KIN2.DE
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Kinross Gold Corporation (KIN2.DE) имеют волатильность 17.16% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | KIN2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 16.72% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.73% | 37.75% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 47.47% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 40.67% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 45.19% | -7.63% |