PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с AYA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO).

ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		8.04%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у AYA.TO с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции ZGD.TO уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 43.83% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

AYA.TO

1 день
10.52%
1 месяц
-28.14%
С начала года
8.04%
6 месяцев
31.80%
1 год
90.83%
3 года*
24.94%
5 лет*
32.99%
10 лет*
43.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с FRES.LAYA.TO с HBMAYA.TO с KNT.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

ZGD.TO vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOAYA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.17

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.83

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.33

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

6.48

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа AYA.TO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.17

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.49

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и AYA.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и AYA.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и AYA.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и AYA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-81.67%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-41.38%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-54.91%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-72.30%

+20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-28.14%

+9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-37.67%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

14.89%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и AYA.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) составляет 18.29%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 23.79%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

23.79%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

60.63%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

78.14%

-32.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

67.36%

-31.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

78.01%

-40.47%