Сравнение ZGB.TO с ZFL.TO
ZGB.TO (BMO Government Bond Index ETF) and ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) are both Canadian Government Bonds funds from BMO - ZGB.TO tracks the FTSE Canada All Government Bond Index while ZFL.TO tracks the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGB.TO returned 0.16%/yr vs -3.89%/yr for ZFL.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGB.TO charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for ZFL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGB.TO и ZFL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGB.TO показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у ZFL.TO с доходностью 2.39%.
ZGB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
ZFL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -1.32%
Сравнение доходности по годам ZGB.TO и ZFL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 1.73% | 1.54% | 3.30% | 5.92% | -12.38% | -2.74% | 8.37% | 5.42% | 3.57% |
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.39% | -5.14% | -2.20% | 7.30% | -23.89% | -7.47% | 12.68% | 8.73% | 4.95% |
Correlation
The correlation between ZGB.TO and ZFL.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between ZGB.TO and ZFL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGB.TO vs. ZFL.TO — Ранг доходности на риск
ZGB.TO
ZFL.TO
Сравнение ZGB.TO c ZFL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGB.TO | ZFL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.23 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.41 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGB.TO | ZFL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.16 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZGB.TO и ZFL.TO
Максимальная просадка ZGB.TO за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки ZFL.TO в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGB.TO и ZFL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGB.TO | ZFL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -40.32% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -6.68% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.86% | -14.51% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -32.25% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -31.87% | +26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -12.46% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.82% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGB.TO и ZFL.TO
Текущая волатильность для BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) составляет 1.84%, в то время как у BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что ZGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGB.TO | ZFL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.14% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 7.05% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 9.70% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 14.70% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 12.54% | -6.39% |
Сравнение комиссий ZGB.TO и ZFL.TO
ZGB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZFL.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGB.TO и ZFL.TO
Дивидендная доходность ZGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ZFL.TO в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.84% | 3.13% | 3.20% | 3.49% | 3.77% | 2.85% | 2.57% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.05% | 3.10% |
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 3.04% | 2.81% | 2.69% | 2.71% | 2.76% | 2.38% | 2.26% | 2.41% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGB.TO and ZFL.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.
ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index, while ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Their fees differ too: 0.17% for ZGB.TO and 0.22% for ZFL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGB.TO и ZFL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор