Сравнение ZGB.TO с ZDB.TO
ZGB.TO (BMO Government Bond Index ETF) and ZDB.TO (BMO Discount Bond) are both Canadian Government Bonds funds from BMO - ZGB.TO tracks the FTSE Canada All Government Bond Index while ZDB.TO tracks the FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGB.TO returned 0.16%/yr vs 0.56%/yr for ZDB.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGB.TO charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for ZDB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGB.TO и ZDB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGB.TO показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у ZDB.TO с доходностью 1.53%.
ZGB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
ZDB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам ZGB.TO и ZDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 1.73% | 1.54% | 3.30% | 5.92% | -12.38% | -2.74% | 8.37% | 5.42% | 3.57% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 1.53% | 2.03% | 4.26% | 6.69% | -11.99% | -2.77% | 9.50% | 6.74% | 2.34% |
Correlation
The correlation between ZGB.TO and ZDB.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between ZGB.TO and ZDB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGB.TO vs. ZDB.TO — Ранг доходности на риск
ZGB.TO
ZDB.TO
Сравнение ZGB.TO c ZDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGB.TO | ZDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 2.07 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGB.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZGB.TO и ZDB.TO
Максимальная просадка ZGB.TO за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки ZDB.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGB.TO и ZDB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGB.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -18.09% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.79% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.86% | -5.07% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -16.25% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.45% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -4.21% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.22% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGB.TO и ZDB.TO
BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с BMO Discount Bond (ZDB.TO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ZGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGB.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.55% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 3.31% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.34% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 6.52% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 6.40% | -0.25% |
Сравнение комиссий ZGB.TO и ZDB.TO
ZGB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZDB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGB.TO и ZDB.TO
Дивидендная доходность ZGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ZDB.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.00% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.07% | 2.06% | 1.95% | 1.99% |
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 3.04% | 2.81% | 2.69% | 2.71% | 2.76% | 2.38% | 2.26% | 2.41% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGB.TO and ZDB.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for ZGB.TO.
ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index, while ZDB.TO tracks FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Their fees differ too: 0.17% for ZGB.TO and 0.10% for ZDB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGB.TO и ZDB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор