PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGB.TO с XSAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGB.TO с XSAB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGB.TO (BMO Government Bond Index ETF) and XSAB.TO (iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - ZGB.TO tracks the FTSE Canada All Government Bond Index while XSAB.TO tracks the Morningstar Can Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGB.TO returned 0.16%/yr vs 0.61%/yr for XSAB.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZGB.TO и XSAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGB.TO показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у XSAB.TO с доходностью 1.61%.

ZGB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
2.72%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

XSAB.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.05%
1 год
2.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGB.TO и XSAB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF		1.73%1.54%3.30%5.92%-12.38%-2.74%8.37%1.98%
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		1.61%2.22%4.03%6.35%-11.42%-2.71%7.79%2.30%

Correlation

The correlation between ZGB.TO and XSAB.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between ZGB.TO and XSAB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Government Bond Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZGB.TO:
ZGB.TO с ZSB.TOZGB.TO с ZBI.TOZGB.TO с ZDB.TOZGB.TO с ZST.TOZGB.TO с XSH.TOZGB.TO с TCSH.TOZGB.TO с TDB.TO
Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSTB.TOXSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с XSHG.TOXSAB.TO с ZST.TOXSAB.TO с ZAG.TOXSAB.TO с VSB.TOXSAB.TO с GEQT.TO

Доходность на риск

ZGB.TO vs. XSAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGB.TO
Ранг доходности на риск ZGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGB.TO c XSAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGB.TOXSAB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.66

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.92

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

2.36

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGB.TO vs. XSAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGB.TO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSAB.TO равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGB.TO и XSAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGB.TOXSAB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ZGB.TO и XSAB.TO

Максимальная просадка ZGB.TO за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки XSAB.TO в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGB.TO и XSAB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGB.TOXSAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-17.96%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.72%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.86%

-5.30%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-15.66%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-1.87%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.47%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.17%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGB.TO и XSAB.TO

BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что ZGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGB.TOXSAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.49%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

3.30%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.21%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

6.32%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

6.66%

-0.51%

Сравнение комиссий ZGB.TO и XSAB.TO

И ZGB.TO, и XSAB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGB.TO и XSAB.TO

Дивидендная доходность ZGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности XSAB.TO в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.26%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%0.00%
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF		3.04%2.81%2.69%2.71%2.76%2.38%2.26%2.41%2.58%

Часто задаваемые вопросы

ZGB.TO and XSAB.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGB.TO and XSAB.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.

ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index, while XSAB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGB.TO и XSAB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор