Сравнение ZFM.TO с ZAG.TO
ZFM.TO (BMO Mid Federal Bond Index ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZFM.TO is a Government Bonds fund managed by BMO, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Over the past 10 years, ZFM.TO returned 0.64%/yr vs 1.47%/yr for ZAG.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZFM.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFM.TO показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции ZFM.TO уступали акциям ZAG.TO по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.47% соответственно.
ZFM.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 0.64%
ZAG.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение доходности по годам ZFM.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFM.TO BMO Mid Federal Bond Index ETF | 1.15% | 2.87% | 3.06% | 4.83% | -11.10% | -3.87% | 9.29% | 3.40% | 2.20% | -0.63% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.02% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ZFM.TO and ZAG.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between ZFM.TO and ZAG.TO shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFM.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZFM.TO
ZAG.TO
Сравнение ZFM.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFM.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 3.64 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFM.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZFM.TO за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFM.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFM.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -18.03% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.79% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -4.93% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -15.77% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | -18.03% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.75% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.52% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFM.TO и ZAG.TO
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM.TO) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ZFM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFM.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.24% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 3.44% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.38% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.58% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 7.10% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFM.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZFM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.44% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZFM.TO BMO Mid Federal Bond Index ETF | 2.57% | 2.37% | 2.29% | 2.30% | 2.36% | 2.05% | 2.04% | 2.14% | 2.02% | 2.05% | 2.23% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ZFM.TO and ZAG.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZFM.TO is categorized as Government Bonds, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds.
Подберите оптимальное распределение для ZFM.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор