PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZFM.TO с ZMP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFM.TO с ZMP.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZFM.TO (BMO Mid Federal Bond Index ETF) and ZMP.TO (BMO Mid Provincial Bond Index ETF) are both Government Bonds funds from BMO. Over the past 10 years, ZFM.TO returned 0.64%/yr vs 1.79%/yr for ZMP.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ZFM.TO и ZMP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM.TO) и BMO Mid Provincial Bond Index ETF (ZMP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZFM.TO показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ZMP.TO с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ZFM.TO уступали акциям ZMP.TO по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.79% соответственно.

ZFM.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
0.47%
С начала года
1.15%
1 год
4.00%
3 года*
3.80%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
0.64%

ZMP.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
0.78%
С начала года
1.56%
1 год
5.00%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFM.TO и ZMP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFM.TO
BMO Mid Federal Bond Index ETF		1.15%2.87%3.06%4.83%-11.10%-3.87%9.29%3.40%2.20%-0.63%
ZMP.TO
BMO Mid Provincial Bond Index ETF		1.56%4.45%4.77%5.88%-9.87%-2.98%9.57%5.72%1.45%1.09%

Correlation

The correlation between ZFM.TO and ZMP.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г.

0.82

The correlation between ZFM.TO and ZMP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Federal Bond Index ETF

BMO Mid Provincial Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZFM.TO:
ZFM.TO с ZEB.TOZFM.TO с ZPL.TOZFM.TO с ZFS.TOZFM.TO с FGO.TOZFM.TO с BXF.TOZFM.TO с XTLH.TOZFM.TO с HBND.TO
Часто сравнивают с ZMP.TO:
ZMP.TO с BXF.TOZMP.TO с ZPL.TOZMP.TO с HPYM.TOZMP.TO с XTLT.TOZMP.TO с ZFS.TOZMP.TO с ZPS.TOZMP.TO с FGO.TO

Доходность на риск

ZFM.TO vs. ZMP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFM.TO
Ранг доходности на риск ZFM.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFM.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFM.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFM.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZMP.TO
Ранг доходности на риск ZMP.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMP.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMP.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFM.TO c ZMP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM.TO) и BMO Mid Provincial Bond Index ETF (ZMP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZFM.TOZMP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.13

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.58

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.69

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

4.25

-1.04

ZFM.TO vs. ZMP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFM.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMP.TO равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFM.TO и ZMP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZFM.TO и ZMP.TO

Максимальная просадка ZFM.TO за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки ZMP.TO в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFM.TO и ZMP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFM.TOZMP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-16.53%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.98%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-4.66%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-15.49%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-16.53%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-0.96%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.44%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.18%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFM.TO и ZMP.TO

BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM.TO) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с BMO Mid Provincial Bond Index ETF (ZMP.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что ZFM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFM.TOZMP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.30%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.57%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.43%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

6.60%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

5.62%

+0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFM.TO и ZMP.TO

Дивидендная доходность ZFM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности ZMP.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFM.TO
BMO Mid Federal Bond Index ETF		2.57%2.37%2.29%2.30%2.36%2.05%2.04%2.14%2.02%2.05%2.23%2.41%
ZMP.TO
BMO Mid Provincial Bond Index ETF		3.18%2.93%2.92%2.97%3.05%2.67%2.52%2.69%2.71%2.93%2.93%3.21%

Часто задаваемые вопросы

ZFM.TO and ZMP.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFM.TO и ZMP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор