PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZFL.TO с ZGB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZFL.TO и ZGB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у ZGB.TO с доходностью 1.73%.


ZFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.76%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.37%
1 год
-1.53%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-1.32%

ZGB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
1.59%
С начала года
1.73%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.45%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFL.TO и ZGB.TO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond
2.39%-5.14%-2.20%7.30%-23.89%-7.47%12.68%8.73%4.95%
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF
1.73%1.54%3.30%5.92%-12.38%-2.74%8.37%5.42%3.57%

Correlation

The correlation between ZFL.TO and ZGB.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г.

0.77

The correlation between ZFL.TO and ZGB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Long Federal Bond

BMO Government Bond Index ETF

Доходность на риск

ZFL.TO vs. ZGB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина

ZGB.TO
Ранг доходности на риск ZGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFL.TO c ZGB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZFL.TOZGB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.89

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

1.89

-2.30

ZFL.TO vs. ZGB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFL.TO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ZGB.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFL.TO и ZGB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZFL.TOZGB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.56

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ZFL.TO и ZGB.TO

Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки ZGB.TO в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и ZGB.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZFL.TOZGB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-19.31%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-2.76%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-5.86%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-16.35%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.87%

-5.06%

-26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-6.98%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.30%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFL.TO и ZGB.TO

BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZFL.TOZGB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.84%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

3.52%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

4.42%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

6.81%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

6.15%

+6.39%

Сравнение комиссий ZFL.TO и ZGB.TO

ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZGB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFL.TO и ZGB.TO

Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ZGB.TO в 3.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond
2.84%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%
ZGB.TO
BMO Government Bond Index ETF
3.04%2.81%2.69%2.71%2.76%2.38%2.26%2.41%2.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZFL.TO and ZGB.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.

ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.17% for ZGB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и ZGB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор