Сравнение ZFL.TO с VCN.TO
ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - ZFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZFL.TO returned -1.32%/yr vs 12.51%/yr for VCN.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZFL.TO и VCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: -1.32% против 12.51% соответственно.
ZFL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -1.32%
VCN.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам ZFL.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.39% | -5.14% | -2.20% | 7.30% | -23.89% | -7.47% | 12.68% | 8.73% | 2.69% | 2.84% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 11.80% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 22.06% | -9.11% | 8.44% |
Correlation
The correlation between ZFL.TO and VCN.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г. | -0.05 |
The correlation between ZFL.TO and VCN.TO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZFL.TO и VCN.TO
Секторы
ZFL.TO
VCN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZFL.TO
VCN.TO
Сырьевые материалы
ZFL.TO
-
VCN.TO
Коммуникационные услуги
ZFL.TO
-
VCN.TO
Потребительский циклический сектор
ZFL.TO
-
VCN.TO
Потребительский защитный сектор
ZFL.TO
-
VCN.TO
Энергетика
ZFL.TO
-
VCN.TO
Здравоохранение
ZFL.TO
-
VCN.TO
Промышленность
ZFL.TO
-
VCN.TO
Недвижимость
ZFL.TO
-
VCN.TO
Технологии
ZFL.TO
-
VCN.TO
Коммунальные услуги
ZFL.TO
-
VCN.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFL.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
ZFL.TO
VCN.TO
Сравнение ZFL.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFL.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.88 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 18.13 | -18.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFL.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.80 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.17 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.84 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ZFL.TO и VCN.TO
Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и VCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFL.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -37.32% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.11% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -12.24% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -16.12% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -37.32% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | 0.00% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -3.90% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.95% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFL.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFL.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.54% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 10.32% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 12.62% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.04% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 14.98% | -2.44% |
Сравнение комиссий ZFL.TO и VCN.TO
ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFL.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VCN.TO в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 1.98% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.84% | 3.13% | 3.20% | 3.49% | 3.77% | 2.85% | 2.57% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.05% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
ZFL.TO and VCN.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.
ZFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VCN.TO is Canada Equities. ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.06% for VCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и VCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор