Сравнение ZFEB с JANB
ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ZFEB charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 8.20%.
ZFEB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.34%
JANB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.12K | $266.04K | $616.73K | |
| $128.37K | $234.15K | $422.81K |
Сравнение доходности по годам ZFEB и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 3.27% | 1.74% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 8.20% | 2.76% |
Correlation
The correlation between ZFEB and JANB is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFEB vs. JANB — Ранг доходности на риск
ZFEB
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZFEB c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFEB | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и JANB
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFEB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -6.52% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.00% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFEB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 7.37% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 7.37% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 7.37% | -4.58% |
Сравнение комиссий ZFEB и JANB
ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и JANB
Ни ZFEB, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZFEB and JANB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZFEB.
ZFEB and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus. Their fees differ too: 0.79% for ZFEB and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для ZFEB и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор