PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).

ZESG.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.23%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%-100.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		0.44%16.95%19.29%14.81%-11.19%14.80%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 0.44%.

ZESG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
11.61%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

VGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.39%
1 год
17.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий ZESG.TO и VGRO.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOVGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.87

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.79

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.78

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

0.74

-2.67

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и VGRO.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VGRO.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.77%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.87%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и VGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-25.36%

-74.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.70%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-17.38%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.41%

-95.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-3.46%

-96.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.24%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и VGRO.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.82%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.75%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

12.91%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

10.53%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

12.57%

+28.91%