PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZEQT.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQT.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 24.08%/yr vs 12.35%/yr for ZWU.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQT.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 11.82%.

ZEQT.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
8.41%
С начала года
12.81%
1 год
25.66%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
10.62%
С начала года
11.82%
1 год
15.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		12.81%21.71%30.06%22.28%-0.83%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.82%13.18%10.97%-2.79%-2.45%

Correlation

The correlation between ZEQT.TO and ZWU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.27

The correlation between ZEQT.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZEQT.TO и ZWU.TO

Секторы
ZEQT.TO
ZWU.TO

Технологии

24.3%

-

Финансовые услуги

19.9%
5.3%

Промышленность

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Энергетика

7.2%
23.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
19.7%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%
51.0%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

ZEQT.TO
24.3%
ZWU.TO

-

Финансовые услуги

ZEQT.TO
19.9%
ZWU.TO
5.3%

Промышленность

ZEQT.TO
11.2%
ZWU.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZEQT.TO
8.2%
ZWU.TO

-

Энергетика

ZEQT.TO
7.2%
ZWU.TO
23.8%

Коммуникационные услуги

ZEQT.TO
7.1%
ZWU.TO
19.7%

Сырьевые материалы

ZEQT.TO
6.7%
ZWU.TO

-

Здравоохранение

ZEQT.TO
6.3%
ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZEQT.TO
4.5%
ZWU.TO

-

Коммунальные услуги

ZEQT.TO
2.8%
ZWU.TO
51.0%

Недвижимость

ZEQT.TO
1.9%
ZWU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO All-Equity ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с CAGE.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TEQT.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

ZEQT.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQT.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEQT.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.94

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.79

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.25

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

8.68

+3.36

ZEQT.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQT.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQT.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEQT.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQT.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-37.41%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-4.86%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-12.23%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.16%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.34%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQT.TO и ZWU.TO

Текущая волатильность для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) составляет 3.06%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQT.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.37%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

6.75%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

8.16%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

10.56%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

14.20%

-0.73%

Сравнение комиссий ZEQT.TO и ZWU.TO

ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQT.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.29%2.89%5.08%6.40%7.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.03%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZEQT.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZWU.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор