Сравнение ZEQT.TO с ZWEN.TO
ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 26.67%/yr vs 18.67%/yr for ZWEN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQT.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 23.33%.
ZEQT.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWEN.TO
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 24.90%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.34% | 21.71% | 30.06% | 15.80% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 23.33% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
Correlation
The correlation between ZEQT.TO and ZWEN.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between ZEQT.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZEQT.TO и ZWEN.TO
Секторы
ZEQT.TO
ZWEN.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Финансовые услуги
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Промышленность
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Сырьевые материалы
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Коммуникационные услуги
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Энергетика
ZEQT.TO
ZWEN.TO
Здравоохранение
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Коммунальные услуги
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Недвижимость
ZEQT.TO
ZWEN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQT.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
ZEQT.TO
ZWEN.TO
Сравнение ZEQT.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEQT.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.46 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 10.31 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEQT.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQT.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -18.75% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -9.50% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -18.75% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -7.36% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.38% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.19% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQT.TO и ZWEN.TO
Текущая волатильность для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) составляет 4.47%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQT.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.93% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 13.78% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 17.07% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 18.27% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 18.27% | -4.76% |
Сравнение комиссий ZEQT.TO и ZWEN.TO
ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQT.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.92% | 2.89% | 5.08% | 6.40% | 7.31% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.99% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQT.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор