PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQT.TO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQT.TO с ZUCM.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZEQT.TO returned 30.84% vs 8.00% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQT.TO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у ZUCM.TO с доходностью 5.52%.

ZEQT.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.70%
1 год
30.84%
3 года*
26.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUCM.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.33%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.92%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и ZUCM.TO

2026 (YTD)202520242023
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.34%21.71%30.06%9.27%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		5.52%-0.61%14.39%-1.38%

Correlation

The correlation between ZEQT.TO and ZUCM.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO All-Equity ETF

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с CAGE.TOZEQT.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с CMR.TO

Доходность на риск

ZEQT.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQT.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEQT.TOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.83

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.52

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.18

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

5.82

+8.82

ZEQT.TO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQT.TO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUCM.TO равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQT.TO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEQT.TO и ZUCM.TO

Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки ZUCM.TO в -5.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQT.TOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-5.81%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-3.69%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.68%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.38%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQT.TO и ZUCM.TO

BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQT.TOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.08%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

3.15%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

4.41%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

5.32%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

5.32%

+8.19%

Сравнение комиссий ZEQT.TO и ZUCM.TO

ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQT.TO и ZUCM.TO

Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.71%

ПозицияTTM2025202420232022
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.92%2.89%5.08%6.40%7.31%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.71%4.19%4.88%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEQT.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ZEQT.TO.

ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZUCM.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.14% for ZUCM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор