PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с XEMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с XEMC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO).

ZEM.TO и XEMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и XEMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и XEMC.TO

2026 (YTD)202520242023
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%1.88%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%10.87%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у XEMC.TO с доходностью 9.76%.

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-7.03%
С начала года
9.76%
6 месяцев
16.88%
1 год
41.60%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TOXEMC.TO с XCH.TO

Сравнение комиссий ZEM.TO и XEMC.TO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XEMC.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. XEMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c XEMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOXEMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.11

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.75

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.20

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

11.76

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. XEMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMC.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и XEMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOXEMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.35

-1.00

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и XEMC.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и XEMC.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности XEMC.TO в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и XEMC.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки XEMC.TO в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и XEMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOXEMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-14.55%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-13.12%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-9.46%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-2.22%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.56%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и XEMC.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOXEMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

11.60%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

15.49%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

19.90%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

14.61%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

14.61%

+3.67%