Сравнение ZEM.TO с XEM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO).
ZEM.TO и XEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZEM.TO и XEM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEM.TO и XEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 5.88% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.41% | 13.20% | -8.06% | 30.19% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 6.06% | 27.25% | 14.98% | 6.49% | -15.74% | -4.09% | 14.12% | 11.48% | -8.05% | 27.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEM.TO показывает доходность 5.88%, а XEM.TO немного выше – 6.06%. За последние 10 лет акции ZEM.TO превзошли акции XEM.TO по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.95% соответственно.
ZEM.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.76%
XEM.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEM.TO и XEM.TO
ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.
Доходность на риск
ZEM.TO vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск
ZEM.TO
XEM.TO
Сравнение ZEM.TO c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEM.TO | XEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.03 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.34 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.84 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEM.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZEM.TO и XEM.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEM.TO и XEM.TO
Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XEM.TO в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 2.11% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.80% | 1.90% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.57% | 1.96% | 1.78% | 1.96% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок ZEM.TO и XEM.TO
Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке XEM.TO в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и XEM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEM.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -35.29% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.64% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -31.08% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -35.29% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -8.08% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -10.54% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.78% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEM.TO и XEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEM.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 9.22% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 14.53% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 19.66% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.34% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.85% | +0.43% |