Сравнение ZEB.TO с HPYB.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and HPYB.TO (Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HPYB.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. ZEB.TO is passively managed, while HPYB.TO is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZEB.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 33.91%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 73.28%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.31%
HPYB.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и HPYB.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 35.86% |
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 18.14% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and HPYB.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. HPYB.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
HPYB.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZEB.TO c HPYB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEB.TO | HPYB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и HPYB.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки HPYB.TO в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и HPYB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -6.37% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.26% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.09% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 11.82% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 11.82% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.82% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и HPYB.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности HPYB.TO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 6.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.23% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ZEB.TO and HPYB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while HPYB.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и HPYB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор