PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEB.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 16.09%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции ZEB.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 7.63% соответственно.

ZEB.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.70%
С начала года
21.69%
6 месяцев
24.57%
1 год
62.87%
3 года*
33.95%
5 лет*
18.84%
10 лет*
16.09%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.69%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between ZEB.TO and CRT-UN.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.32

The correlation between ZEB.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

ZEB.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
1.29

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
1.93

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.22

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

2.63

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.20

6.86

+25.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97

1.29

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.40

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEB.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-45.88%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.24%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-17.38%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-24.70%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-45.88%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-6.26%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.38%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и CRT-UN.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEB.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.78%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.36%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

12.74%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

17.64%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.22%

-3.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.48%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ZEB.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор