Сравнение ZEA.TO с PSA.TO
ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - ZEA.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. ZEA.TO is passively managed, while PSA.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZEA.TO returned 9.90%/yr vs 2.25%/yr for PSA.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ZEA.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 9.90% против 2.25% соответственно.
ZEA.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.90%
PSA.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам ZEA.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 10.79% | 24.28% | 11.56% | 16.02% | -8.51% | 10.64% | 5.13% | 16.71% | -6.24% | 16.77% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.90% | 2.64% | 4.56% | 5.12% | 2.34% | 0.60% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.09% |
Correlation
The correlation between ZEA.TO and PSA.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEA.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
ZEA.TO
PSA.TO
Сравнение ZEA.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEA.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 6.27 | -4.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 117.76 | -115.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 422.79 | -414.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEA.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 10.34 | -8.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 11.67 | -10.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 9.68 | -9.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 9.26 | -8.66 |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и PSA.TO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEA.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -0.04% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -0.02% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -0.02% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | -0.04% | -23.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -0.04% | -27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -0.00% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.01% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и PSA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEA.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 0.06% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 0.15% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 0.23% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 0.27% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 0.24% | +14.68% |
Сравнение комиссий ZEA.TO и PSA.TO
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности PSA.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.47% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.92% | 2.17% | 2.77% | 3.00% | 3.06% | 2.48% | 2.72% | 2.93% | 3.03% | 2.39% | 2.78% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
ZEA.TO and PSA.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for ZEA.TO.
ZEA.TO is categorized as Global Equities, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор