Сравнение ZDV.TO с ZAG.TO
ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. ZDV.TO is actively managed, while ZAG.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZDV.TO returned 11.00%/yr vs 1.68%/yr for ZAG.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDV.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции ZDV.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 11.00% против 1.68% соответственно.
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам ZDV.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ZDV.TO and ZAG.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | -0.05 |
The correlation between ZDV.TO and ZAG.TO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZDV.TO и ZAG.TO
Секторы
ZDV.TO
ZAG.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
ZDV.TO
ZAG.TO
-
Энергетика
ZDV.TO
ZAG.TO
-
Сырьевые материалы
ZDV.TO
ZAG.TO
-
Коммунальные услуги
ZDV.TO
ZAG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZDV.TO
ZAG.TO
-
Недвижимость
ZDV.TO
ZAG.TO
Промышленность
ZDV.TO
ZAG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZDV.TO
ZAG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZDV.TO
ZAG.TO
-
Здравоохранение
ZDV.TO
ZAG.TO
-
Технологии
ZDV.TO
-
ZAG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDV.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZDV.TO
ZAG.TO
Сравнение ZDV.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDV.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.12 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 1.06 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 2.48 | +16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDV.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.67 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.12 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZDV.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDV.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.21% | -18.03% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -2.79% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -5.42% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -15.77% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -18.03% | -25.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.54% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.19% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDV.TO и ZAG.TO
BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDV.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.68% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 3.43% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 4.45% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 6.58% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 7.11% | +8.00% |
Сравнение комиссий ZDV.TO и ZAG.TO
ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDV.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZDV.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор