PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDV.TO с ZAAA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDV.TO с ZAAA.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZDV.TO returned 40.83% vs 8.64% for ZAAA.NEO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for ZAAA.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZDV.TO и ZAAA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у ZAAA.NEO с доходностью 5.64%.

ZDV.TO

1 день
-0.95%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.41%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.83%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.77%
10 лет*
12.31%

ZAAA.NEO

1 день
0.32%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.64%
6 месяцев
6.23%
1 год
8.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDV.TO и ZAAA.NEO

2026 (YTD)2025
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		19.41%23.80%
ZAAA.NEO
BMO AAA CLO ETF		5.64%3.10%

Correlation

The correlation between ZDV.TO and ZAAA.NEO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Dividend ETF

BMO AAA CLO ETF

Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с ZAAA.NEO:
ZAAA.NEO с ZMMK.TOZAAA.NEO с ZEB.TOZAAA.NEO с ZNQ.TOZAAA.NEO с ZCN.TOZAAA.NEO с ZQQ.TOZAAA.NEO с ZLB.TOZAAA.NEO с ZUQ.TO

Доходность на риск

ZDV.TO vs. ZAAA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZAAA.NEO
Ранг доходности на риск ZAAA.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAAA.NEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAAA.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAAA.NEO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAAA.NEO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAAA.NEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDV.TO c ZAAA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZDV.TOZAAA.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.73
1.86

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
2.73

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.37

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.57

2.89

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.03

7.00

+32.04

ZDV.TO vs. ZAAA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDV.TO на текущий момент составляет 4.73, что выше коэффициента Шарпа ZAAA.NEO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDV.TO и ZAAA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZDV.TO и ZAAA.NEO

Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки ZAAA.NEO в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и ZAAA.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDV.TOZAAA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-3.01%

-40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-3.01%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.03%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDV.TO и ZAAA.NEO

BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAAA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDV.TOZAAA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.38%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

3.38%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

4.71%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

4.68%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

4.68%

+10.27%

Сравнение комиссий ZDV.TO и ZAAA.NEO

ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZAAA.NEO в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDV.TO и ZAAA.NEO

Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности ZAAA.NEO в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZAAA.NEO
BMO AAA CLO ETF		5.09%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.67%3.07%3.82%4.39%4.38%3.88%4.79%4.53%5.28%4.04%4.31%4.95%

Часто задаваемые вопросы

ZDV.TO and ZAAA.NEO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.

ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while ZAAA.NEO is CLO. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.23% for ZAAA.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и ZAAA.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор