PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDV.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDV.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZDV.TO returned 21.12%/yr vs 28.06%/yr for HDIV.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZDV.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.

ZDV.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.35%
С начала года
19.98%
6 месяцев
13.61%
1 год
33.16%
3 года*
21.12%
5 лет*
14.00%
10 лет*
11.00%

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
6.14%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.73%
1 год
47.51%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDV.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		19.98%20.17%16.52%7.83%-1.93%8.64%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Correlation

The correlation between ZDV.TO and HDIV.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between ZDV.TO and HDIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZDV.TO и HDIV.TO

Секторы
ZDV.TO
HDIV.TO

Финансовые услуги

35.2%
39.8%

Энергетика

27.2%
18.4%

Сырьевые материалы

10.6%
13.4%

Коммунальные услуги

10.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.3%

Недвижимость

4.1%
2.1%

Промышленность

2.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
2.5%

Здравоохранение

0.9%
0.2%

Технологии

-

9.5%

Финансовые услуги

ZDV.TO
35.2%
HDIV.TO
39.8%

Энергетика

ZDV.TO
27.2%
HDIV.TO
18.4%

Сырьевые материалы

ZDV.TO
10.6%
HDIV.TO
13.4%

Коммунальные услуги

ZDV.TO
10.1%
HDIV.TO
4.7%

Коммуникационные услуги

ZDV.TO
5.7%
HDIV.TO
6.3%

Недвижимость

ZDV.TO
4.1%
HDIV.TO
2.1%

Промышленность

ZDV.TO
2.7%
HDIV.TO
3.0%

Потребительский защитный сектор

ZDV.TO
2.2%
HDIV.TO
0.3%

Потребительский циклический сектор

ZDV.TO
1.4%
HDIV.TO
2.5%

Здравоохранение

ZDV.TO
0.9%
HDIV.TO
0.2%

Технологии

ZDV.TO

-

HDIV.TO
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Dividend ETF

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

ZDV.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDV.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDV.TOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.83

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.88

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.71

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

5.47

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

26.51

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDV.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDV.TO на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDV.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDV.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.27

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ZDV.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDV.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.21%

-22.32%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.73%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-14.58%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.22%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.80%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDV.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) составляет 2.67%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDV.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.80%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.31%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.49%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

15.63%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.63%

-0.52%

Сравнение комиссий ZDV.TO и HDIV.TO

ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDV.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.65%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Часто задаваемые вопросы

ZDV.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.

ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.00% for HDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор