Сравнение ZDI.TO с THE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO).
ZDI.TO и THE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и THE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и THE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 3.54% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 1.71% | 20.59% | -7.76% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у THE.TO с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям THE.TO по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.95% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
THE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и THE.TO
Доходность на риск
ZDI.TO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
THE.TO
Сравнение ZDI.TO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | THE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.75 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.72 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и THE.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и THE.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности THE.TO в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.52% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и THE.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и THE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -32.08% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.96% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -15.55% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -32.08% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -5.19% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.62% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.71% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и THE.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.70% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.44% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 16.65% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.06% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.05% | +0.70% |