Сравнение ZDI.TO с HXDM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO).
ZDI.TO и HXDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и HXDM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и HXDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 2.50% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 3.83% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 15.19% | -7.21% | 5.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у HXDM.TO с доходностью 3.83%.
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
HXDM.TO
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и HXDM.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HXDM.TO в 0.20%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
HXDM.TO
Сравнение ZDI.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | HXDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.64 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.66 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 6.27 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и HXDM.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и HXDM.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и HXDM.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и HXDM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -28.43% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.68% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -23.87% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -5.40% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.78% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.10% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и HXDM.TO
Текущая волатильность для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) составляет 6.39%, в то время как у Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.38% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.29% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 17.12% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.84% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.35% | +0.40% |