Сравнение ZDI.TO с HDIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).
ZDI.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и HDIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и HDIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | -1.47% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | -3.91% | 15.61% | 18.52% | 12.79% | -15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
HDIF.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и HDIF.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
HDIF.TO
Сравнение ZDI.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | HDIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.10 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.03 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.64 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и HDIF.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и HDIF.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.05% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и HDIF.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и HDIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -24.07% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.20% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -7.13% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.90% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.92% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и HDIF.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.28% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.10% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 18.06% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.63% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.63% | -1.89% |