PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с FLVI.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с FLVI.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO).

ZDI.TO и FLVI.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и FLVI.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и FLVI.NEO

2026 (YTD)20252024
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		8.08%22.48%3.25%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FLVI.NEO с доходностью 7.35%.

ZDI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.92%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.29%

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVV

Сравнение комиссий ZDI.TO и FLVI.NEO

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. FLVI.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c FLVI.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOFLVI.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.91

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.70

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.70

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

10.11

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. FLVI.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLVI.NEO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и FLVI.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOFLVI.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.91

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.94

-1.41

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и FLVI.NEO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и FLVI.NEO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FLVI.NEO в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.11%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и FLVI.NEO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки FLVI.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и FLVI.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOFLVI.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-11.90%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.04%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.06%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.55%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.68%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и FLVI.NEO

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLVI.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOFLVI.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.40%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.50%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.50%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

13.01%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

13.01%

+2.74%