Сравнение ZDI.TO с FCIQ.TO
ZDI.TO (BMO International Dividend ETF) and FCIQ.TO (Fidelity International High Quality ETF) are both International Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZDI.TO returned 12.30%/yr vs 6.70%/yr for FCIQ.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZDI.TO charges 0.44%/yr vs 0.45%/yr for FCIQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и FCIQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у FCIQ.TO с доходностью 12.25%.
ZDI.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 9.36%
FCIQ.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и FCIQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 13.27% | 19.42% | 10.59% | 17.04% | 0.31% | 12.86% | -6.23% | 10.46% |
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 12.25% | 11.87% | 11.21% | 17.76% | -16.23% | 5.22% | 25.89% | 18.15% |
Correlation
The correlation between ZDI.TO and FCIQ.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between ZDI.TO and FCIQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. FCIQ.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
FCIQ.TO
Сравнение ZDI.TO c FCIQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDI.TO | FCIQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.46 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 3.98 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и FCIQ.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке FCIQ.TO в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и FCIQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDI.TO | FCIQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -32.88% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.91% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -13.41% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -32.88% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.49% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.85% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.25% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и FCIQ.TO
Текущая волатильность для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | FCIQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.78% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 12.53% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 15.14% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 14.78% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.56% | -0.98% |
Сравнение комиссий ZDI.TO и FCIQ.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FCIQ.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и FCIQ.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FCIQ.TO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 1.18% | 1.59% | 1.64% | 1.94% | 2.54% | 1.56% | 0.54% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.04% | 3.41% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
ZDI.TO and FCIQ.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDI.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDI.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for FCIQ.TO.
They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.44% for ZDI.TO and 0.45% for FCIQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDI.TO и FCIQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор