Сравнение ZDEK с UXJL
ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZDEK charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
ZDEK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDEK и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 2.63% | 4.22% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between ZDEK and UXJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDEK vs. UXJL — Ранг доходности на риск
ZDEK
UXJL
Сравнение ZDEK c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.91 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и UXJL
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDEK | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -10.29% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.51% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDEK | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 13.88% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 13.88% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 13.88% | -10.57% |
Сравнение комиссий ZDEK и UXJL
ZDEK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и UXJL
Ни ZDEK, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ZDEK and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZDEK is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDEK is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
ZDEK and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ZDEK and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для ZDEK и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор