Сравнение ZDB.TO с XEQT.TO
ZDB.TO (BMO Discount Bond) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZDB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Discount Bond Index, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. ZDB.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZDB.TO returned 0.56%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ZDB.TO charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDB.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDB.TO показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
ZDB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.61%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDB.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDB.TO BMO Discount Bond | 1.53% | 2.03% | 4.26% | 6.69% | -11.99% | -2.77% | 9.50% | -1.74% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Correlation
The correlation between ZDB.TO and XEQT.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г. | 0.11 |
Over the past year, ZDB.TO and XEQT.TO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDB.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZDB.TO
XEQT.TO
Сравнение ZDB.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDB.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.70 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 16.13 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDB.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.62 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.07 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.96 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ZDB.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDB.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -29.74% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.25% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -15.08% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -19.56% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.11% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.89% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDB.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDB.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.70% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 9.41% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 11.65% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 13.13% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 15.56% | -9.16% |
Сравнение комиссий ZDB.TO и XEQT.TO
ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDB.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.00% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.07% | 2.06% | 1.95% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
ZDB.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.
ZDB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.10% for ZDB.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDB.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор