PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с XFLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с XFLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO).

ZCS.TO и XFLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XFLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и XFLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и XFLB.TO

2026 (YTD)202520242023
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.22%4.41%7.42%5.02%
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		0.68%-6.17%-2.12%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у XFLB.TO с доходностью 0.68%.

ZCS.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.76%

XFLB.TO

1 день
1.49%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-1.82%
1 год
-7.95%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с XFLB.TO:
XFLB.TO с XLB.TOXFLB.TO с XSH.TOXFLB.TO с VFV.TOXFLB.TO с XEQT.TOXFLB.TO с ZFL.TOXFLB.TO с CLF.TOXFLB.TO с TCSH.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и XFLB.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XFLB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. XFLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XFLB.TO
Ранг доходности на риск XFLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLB.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLB.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c XFLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOXFLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

-0.70

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.90

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.86

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.61

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

-0.90

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. XFLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа XFLB.TO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и XFLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOXFLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.70

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.07

+0.85

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и XFLB.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и XFLB.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XFLB.TO в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		3.08%3.05%2.72%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и XFLB.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки XFLB.TO в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и XFLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOXFLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-20.54%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-11.64%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-10.85%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-8.01%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

7.89%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и XFLB.TO

Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOXFLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.29%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

7.68%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

11.52%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

15.90%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

15.90%

-11.52%