PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCON.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZCON.TO (BMO Conservative ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZCON.TO is a Diversified Portfolio fund managed by BMO, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, ZCON.TO returned 5.78%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCON.TO charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.

ZCON.TO

1 день
0.15%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.22%
1 год
13.53%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		5.89%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%2.45%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between ZCON.TO and XEQT.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.56

Over the past year, ZCON.TO and XEQT.TO have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZCON.TO и XEQT.TO

Секторы
ZCON.TO
XEQT.TO

Технологии

22.5%
22.9%

Финансовые услуги

20.0%
20.3%

Промышленность

11.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.8%

Энергетика

7.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.4%

Сырьевые материалы

6.9%
7.3%

Здравоохранение

6.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Технологии

ZCON.TO
22.5%
XEQT.TO
22.9%

Финансовые услуги

ZCON.TO
20.0%
XEQT.TO
20.3%

Промышленность

ZCON.TO
11.2%
XEQT.TO
12.1%

Потребительский циклический сектор

ZCON.TO
8.2%
XEQT.TO
7.8%

Энергетика

ZCON.TO
7.8%
XEQT.TO
7.2%

Коммуникационные услуги

ZCON.TO
6.9%
XEQT.TO
6.4%

Сырьевые материалы

ZCON.TO
6.9%
XEQT.TO
7.3%

Здравоохранение

ZCON.TO
6.8%
XEQT.TO
6.6%

Потребительский защитный сектор

ZCON.TO
4.8%
XEQT.TO
4.4%

Коммунальные услуги

ZCON.TO
2.9%
XEQT.TO
2.8%

Недвижимость

ZCON.TO
2.0%
XEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с XCNS.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с FEQT.NEOZCON.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

ZCON.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.62

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.61

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.70

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

16.13

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.96

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCON.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-29.74%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-8.25%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-15.08%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-19.56%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.11%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.89%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCON.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.70%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

9.41%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

11.65%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

13.13%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

15.56%

-7.56%

Сравнение комиссий ZCON.TO и XEQT.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.05%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%

Часто задаваемые вопросы

ZCON.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCON.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCON.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

ZCON.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZCON.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCON.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор