PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с GGRO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO).

ZCON.TO и GGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и GGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%3.46%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		-0.86%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у GGRO.TO с доходностью -0.86%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.48%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.86%
1 год
8.54%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

GGRO.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.73%
1 год
14.55%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с ESGGGRO.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и GGRO.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGRO.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOGGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.67

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

6.24

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRO.TO равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOGGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.90

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и GGRO.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и GGRO.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности GGRO.TO в 1.56%

TTM2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.56%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и GGRO.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и GGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-22.13%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-8.65%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-22.13%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-4.22%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.10%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.32%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и GGRO.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 3.02%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.65%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

9.75%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

13.55%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

11.61%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

11.53%

-3.51%