Сравнение ZCOM.NEO с ZNQ.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 26.81% | 2.64% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | -2.65% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and ZNQ.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
ZNQ.TO
Сравнение ZCOM.NEO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.06 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -32.09% | +26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -0.42% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -6.63% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 15.68% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.81% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.33% | -1.27% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и ZNQ.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.81% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and ZNQ.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCOM.NEO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCOM.NEO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.
ZCOM.NEO is categorized as Commodities, while ZNQ.TO is Nasdaq-100. ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.39% for ZNQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор