PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCN.TO с HEWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCN.TO с HEWB.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - ZCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index while HEWB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZCN.TO returned 14.71%/yr vs 20.40%/yr for HEWB.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZCN.TO и HEWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZCN.TO показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у HEWB.TO с доходностью 30.77%.

ZCN.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.03%
6 месяцев
10.13%
1 год
34.27%
3 года*
24.60%
5 лет*
14.71%
10 лет*
13.07%

HEWB.TO

1 день
0.68%
1 месяц
8.18%
С начала года
30.77%
6 месяцев
30.21%
1 год
72.69%
3 года*
37.40%
5 лет*
20.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCN.TO и HEWB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		11.03%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%8.98%
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		30.77%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.56%

Correlation

The correlation between ZCN.TO and HEWB.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between ZCN.TO and HEWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZCN.TO и HEWB.TO

Секторы
ZCN.TO
HEWB.TO

Финансовые услуги

33.7%
100.0%

Энергетика

18.9%

-

Сырьевые материалы

17.2%

-

Промышленность

10.2%

-

Технологии

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.5%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

ZCN.TO
33.7%
HEWB.TO
100.0%

Энергетика

ZCN.TO
18.9%
HEWB.TO

-

Сырьевые материалы

ZCN.TO
17.2%
HEWB.TO

-

Промышленность

ZCN.TO
10.2%
HEWB.TO

-

Технологии

ZCN.TO
6.7%
HEWB.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZCN.TO
3.7%
HEWB.TO

-

Коммунальные услуги

ZCN.TO
3.3%
HEWB.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZCN.TO
2.9%
HEWB.TO

-

Коммуникационные услуги

ZCN.TO
1.8%
HEWB.TO

-

Недвижимость

ZCN.TO
1.5%
HEWB.TO

-

Здравоохранение

ZCN.TO
0.1%
HEWB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с HBNK.TOHEWB.TO с FCCV.TOHEWB.TO с ZLB.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с XEI.TO

Доходность на риск

ZCN.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCN.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZCN.TOHEWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
5.61

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
7.39

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.02

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

8.15

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

37.13

-20.22

ZCN.TO vs. HEWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCN.TO на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа HEWB.TO равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCN.TO и HEWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZCN.TO и HEWB.TO

Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и HEWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCN.TOHEWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-39.43%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.97%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-14.84%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-25.89%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.21%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.96%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCN.TO и HEWB.TO

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеют волатильность 4.18% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCN.TOHEWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.00%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

11.40%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

13.02%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

14.03%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

19.25%

-4.25%

Сравнение комиссий ZCN.TO и HEWB.TO

ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HEWB.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCN.TO и HEWB.TO

Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.02%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%

Часто задаваемые вопросы

ZCN.TO and HEWB.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for HEWB.TO.

ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.06% for ZCN.TO and 0.28% for HEWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCN.TO и HEWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор