PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZCM.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-10.18%-2.09%10.34%6.25%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и ZNQ.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.88

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.35

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.56

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.56

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.90

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и ZNQ.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-32.09%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-13.03%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-32.09%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-8.73%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.76%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

4.45%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 2.29%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.38%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

12.68%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

22.59%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

20.84%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

22.46%

-13.71%